期權學  OPTIONSTOLOGY

股票期權對沖投資個案 (2)

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捕捉 <0388> 港交所 2015年7月頭急跌

此個案運用股票期權捕捉急跌,獲利近20%,而同期正股急跌近30%。

  

簡介:

1. 於2015年6月期權戶口內有約現金$450,000,於6月25日建立港交所期權組合看升,當時組合包括LC 230,SC 280,LC 290及LP 270。

2. 開倉後於6月30日港交所期權成交出現異動,預計港交所股價於7月將會進入急跌段,於是於7月3日鎖倉看跌,改變原有方向,加開SP260,LP 255 及LP250。

3. 7月6日港交所進一步下跌至$230,再次鎖倉看跌。

4. 7月8日港交所進入終極一跌,股價最低跌至$196,再加入SC 鎖倉。

5. 由於引伸波幅及港交所股價波幅急升,因此7月8日後沒有再加開任何合約,只是待機平倉,最後於7月28日平掉所有7月的期權合約,盈利$79,580,回報率為18%。   
*詳情見以下 "投資記錄表"                                                                                                                                                                                                                     
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