股票期權對沖 專業 課程

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課程內容簡介

* * * 此課程為4天課程 * * *

   

投資者擁有一定實戰經驗後,會明白期權買賣不一定要買股價升或跌,而是可以買賣期權的波幅,時間值差及對沖值敏感度差。《股票期權對沖專業課程》會為學員深入探討如何因應股價波幅及時間值高低改變訂立買賣策略,賺取股價升跌以外另類的回報。

第一章節:

套利 (Arbitrage)

• 什麼是套利?

• 套利的可行性

第二章節:

Greeks

• Greeks的定義

• 不同行使價及到期日時間值的改變及分別

• 互動改變及應用

第三章節:

歷史波幅的運用

• 股價歷史波幅及引伸波幅的運用

• 預算股價波幅範圍的計算方法

• 如何計算股價歷史波幅及波幅範圍

• 如何運用波幅範圍買賣期權波幅

• 引伸波幅(IV) 與 歷史波幅(HV)

第四章節:

Greeks和期權組合的配合運用

• 從Greeks去分析不同期權組合

• 另類期權投資

     註:

  1. 學員必須清楚明白期權投資策略及手法,具備實戰經驗更佳。
  2. 學員必須明白此課程不會提供任何投資建議,只會於事後就學員的投資作討論及分析,因此學員必須具備獨立思考及分析能力,並做足投資前的準備功夫。
  3. 導師會因應學員的狀況及背景而保留接納學員報名的最終決定權。